Portfoliotheorie, Risikomanagement Und Die Bewertung Von Derivaten


Portfoliotheorie, Risikomanagement Und Die Bewertung Von Derivaten
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In dem vorliegenden umfassend berarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist fr Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.Neben der blichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten mit Methoden der stochastischen Analysis wird zustzlich ein eleganter algebraischer, konomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vorgestellt und, als verallgemeinerte Diskontierung interpretiert, dem Konzept der Erwartungswertbildung bezglich eines Martingalmaes gegenbergestellt.Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohrente Risikomae, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren fr europische und amerikanische Standard-Optionen, Bercksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewhlte exotische Optionen, grundlegende Konzepte der stochastische nAnalysis und der stochastischen Finanzmathematik, Black-Scholes-Modell.Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden knnen.Dank vieler Beispiele und Aufgaben (mit Online-Lsungen) ist das Buch auch zum Selbststudium geeignet.

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